長いこと
\newcommand{\Vector}[1]{{\mbox{\boldmath$#1$}}}
\[ \Vector{n}_{\Vector{y}} \]
\usepackage{bm} ... \[ \Vector{n}_{\bm y} \]
ギリシャ文字の場合は、amsmath パッケージの \boldsymbol{}が良いのだそうだ。